课程大纲：

银行资本经营管理

课程背景：
2017年4月份乃至2018年1月份以来，银行业已进入以防风险、去杠杆、抓合规、促民
生为重点导向的强监管周期，对商业银行合规经营、风范防范、资本约束等方面的要求
空前严格。在此形势下，商业银行要顺势而为，尽快构建趋利避险的经营管理机制，加
快业务结构调整，大力发展资本节约型业务。既要服务好实体经济和人民生活，也要化
解经营风险，节约经济资本，提升价值创造能力和金融发展质量，这是当前摆在商业银
行面前的重要课题。

适用对象：商业银行中高层管理人员，中高级对公客户经理（注意：中低级不适用本课
程，因本课程需要一定的专业基础和业务经验；对于中低级学员需要另行设计课程内容
和案例，否则将造成培训资源和学员心智资源的浪费）。

课程大纲/要点：
商业银行风险资本管理概述
案例导入：为何需要“资本”？
一、商业银行经营的就是风险
银行损失=预期损失（用准备金弥补）+非预期损失（用经济资本弥补）+极端损失（通过
压力测试计算）
二、商业银行的风险资本管理
１、何为风险资本管理？
风险资本=信用风险的非预期损失+市场风险的非预期损失+操作风险的非预期损失
2、风险资本计提原则
3、哪些业务占用风险资本少？
风险资本分配的基本原则就是把资本要求与风险度量直接挂钩，保证经济资本被分配
到最能发挥作用的领域，以实现经济增加值的*化。
三、商业银行的赢利模式选择
1、趋利避险就是尽量减少风险资本占用与消耗
2、发展中间业务，调整收入结构，提升发展质量
3、“三三四十”监管新政下，哪些业务以前能做现在不能做了？如何创新与应对？如
何看待和把握政策尺度？
四、无处不在的银行中间业务
1、开户/网银年费
2、资金结算手续费
3、代发工资收费
4、信贷证明收费
5、账户监管/托管收费
6、发行债券收费
7、开立信用证收费
8、票据承兑、贴现、转卖等统统收费
商业银行不为外人所知的秘密：中间业务收费无处不在，就像机器的润滑油一样，
你不一定能看到，但随时都能感受到。客户与银行一粘上就可能产生表外业务收费。
减少风险资本占用的路径设计

引子：按图索骥--低资本消耗产品一览表
一、行业和期限的风险资本配置思路
案例：如何合理设计授信期限？某集团过桥贷款
案例：如何获取资本的*效益？某集团综合融资方案
二、表外业务替代贷款解决支付需求
1、投资银行产品营销组合
案例：PPP项目营销分享
2、贸易金融产品组合营销
案例：贸易融资的营销成效与价值挖掘
3、表外收费类产品营销组合
案例：资产证券化给银行的收益及对实体经济的支持
4、创新融资类产品营销组合
案例：产业基金案例分享：
5、资本市场业务的产品营销组合
案例：股权融资对上市公司的营销促进与价值挖掘
不同的产品营销组合将给我们带来完全不同的价值回报，在利率市场化和宏观景气下
行的背景下，合理的产品组合营销将使我们在同业协作和竞争中居于有利地位。
6、供应链金融的产品营销组合
案例：1+N式供应链金融分享
延伸：提升客户体验，开展产业链营销
三、各业务单元风险资本的测算和管理模型
四、互联网思维开展跨界创新调结构提质量
1、努力做好传统信贷与投资银行的联动营销
2、提升产品创新和定制服务能力
3、对重整并购和资本运作项目提供配套服务
4、以同业协作的方式来降低风险资本占用，提升发展质量
5、适时推动经营管理的转型
五、以EVAP考核引导风险资本占用（略讲）
1、EVA考核是商业银行经营考核的核心
2、FTP和EVA构成
3、KPI指标体系的设置和加权参数建议
六、资本节约型业务实战案例精讲（重点）

依法合规是有效降低风险资本的根本
一、资管新规解读及案例分析
资管指导意见对银行表外业务和经营发展的影响
二、中间业务创新的业务边界
1、同业协作表外业务的监管规定
2、同业协作业务的尽调和风控措施
3、资本市场泛市值管理的监管规定
4、泛市值管理业务的尽调和风控措施
5、银监（2017）6号文和（2017）53号文的解读
原则：风险穿透到底
操作：纳入授信额度 ，措施：合理计提风险拨备
避免：次级业务，避免风险放大，避免风险绕道扩张，向僵尸企业和环保不合格
企业绕道或变相融资
三、同业协作拓宽业务创新空间
1、银行间的协作不仅仅只是银团贷款
2、银行与信托的如协作始于通道走向财富管理
3、资产证券化业务交易结构以信贷资产证券化为例
4、银行与基金的协作是资本服务的利器
5、银行与券商的协作，从存管走向证券化
6、银行与互联网金融始于服务走向融合
7、让保险的资金成为银行的再融资渠道
四、轻资产、高流量的发展之道
1、依法合规经营是银行转型业务健康发展之道
2、做强特色是银行轻资产业务竞争的领先之道

银行资本经营管理