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资产配置——新形势下资产配置的艺术与财富管理能力提升

讲师:邱明天数:2天费用:元/人关注:2573

日程安排:

课程大纲:

新形势下资产配置

课程背景:
各家银行产品同质化严重,逐利性客户逐渐增多,理财经理核心竞争手段基本没有,销售产品(增存款)基本状况是“靠人情,靠关系,求帮忙,求购买”。
以上画面是众多银行理财经理(客户经理)常常遇到的场景,使得理财经理身心疲惫,究其原因:单一金融产品已不能对客户形成吸引力,需要更为专业的理财及资产配置等一揽子服务。
工总行个金部研发资产配置模块的负责人曾这样感慨,资产配置犹如夜空里面一科璀璨的星,很美,很亮,却很少人能碰触到,针对此,本课程进一步优化(简化)资产配置的相关流程,将财务规划模块直接改为资产配置模型,对照模型提供客户的资产配置建议,理财经理将本行产品嵌在其中,快速制作和生成资产配置建议书,将对应的资产配置建议书作为营销客户的工具,从而提升客户的体验感受,从而提升客户黏性和业绩。

课程收益:
● 使理财经理快速掌握有效资产配置模型,并能够根据课堂所学快速(15分钟)制作出不同客户的资产配置建议书,并加以运用
● 通过掌握讲解资产配置的基本原理及大类资产配置,对全部产品作出梳理,并正确的搭配产品,提高理财经理销售成功率;
● 通过各类风险资产的巧妙应用,帮助客户经理构建“牢不可破”的客户关系,让客户走不了,跑不掉,离不开;
● 通过制作客户资产配置建议书,提升客户的服务体验,提升客户黏性,提升客户经历的核心竞争力,进而提升业绩

课程对象:大堂经理、个人客户经理、个人理财经理、零售条线的营销人员、学员控制在60人以下为佳,上课学员需分为8组,以鱼骨形排列,中间留空(面积约6㎡)

课程大纲
第一讲:资产配置的内在机理及核心逻辑关系
思考引入:回本溯源:资产配置的本质思考与互动
一、资产配置的目的
1、资产配置的目的:降低风险,同时提高收益。
2、资产配置的意义(诺贝尔奖)
3、悖论:如何实现降低风险的同时,提高收益
二、资产配置数据模型演示
1、债券市场数据演示(简单计算)
2、资本市场数据演示(简单计算)
3、恒定比例策略下投资组合数据演示
4、资产配置模型演示结论
教辅工具:资产配置量化模型:程序演示三种资产项下的配置收益
三、影响投资获利的因素
四、资产配置的核心逻辑关系
案例分析:对抗人性的弱点资产配置的核心逻辑
1、投资的获利的核心逻辑
2、利用人性的弱点判断市场的高点
3、恒定比例策略反了哪些人性?
案例故事:*华尔街经济学家关于市场的判断
五、资本市场预测与投资人性的博弈
1、零和游戏的概念的导入
2、为什么盈亏不平衡因为你是人
3、投资与人性(路演名称牛市是小散亏损的主要原因)
1)奇思异想:利用人性的弱点判断市场的高点
2)奇思异想:利用人性的弱点判断市场的低点
3)奇思异想:一招判断市场的高点和低点(反过度自信)
4)奇思异想:一招判断股票的明天的涨跌(反过度自信)
4、理财经理针对大盘走势的看法
思考:哪些产品是对抗人性的?

第二讲:客户资产配置有效性及量化分析与实景运用
前导:马科维茨的资产配置的前提假设条件
一、工具运用:双资产灵活配置试算表说明
1、双资产灵活配置试算表(5:5)
2、双资产灵活配置试算表(6:4)
3、双资产灵活配置试算表(7:3)
思考:寻找最符合要求的一组有效组合(讲义保留)
工具运用:自动化模型运用:双资产灵活配置试算表(执行自动化程序1001种投资组合)
二、马科维茨的投资组合的有效性(有效前沿)
1、两种资产最优投资组合的最优配置比例
2、客户风险评估后的最优投资组合的配置比例
三、单项资产收益的构成(以房产为例西格尔教授)
书籍摘要:西格尔教授研究成果关于三类大类资产的长期投资收益比较
1、资产的抗通胀能力
2、资产的产出能力
3、资产的相对价格波动
四、有形资产的“另类”分类方法
1、钱生钱类
2、物生钱类
3、商品类
思考讨论:各类资产都包含的那些产品
五、拓展模型:三大类资产之商品类资产的模拟说明
1、三类资产灵活配置试算表(30:50:20)
2、三类资产灵活配置试算表(40:40:10)
3、三类资产灵活配置试算表(45:25:30)
思考:三类资产恒定比例资产配置组合可能性测试(5151种可能)
工具运用:自动化模型运用:三资产灵活配置试算表(执行自动化程序5151种投资组合)
4、资产配置中投资组合的有效前沿
六、自动化模型工具的运用:参数修改
1、各类资产的历史表现数据
2、各类资产配比,杠杆倍数,风险指标(标准差、波动率)
3、客户风险承受能力和意愿的划分。
4、增加资产配比种类,加入现金(货币基金)或者大额存单等;
5、客户资产配置方案生成数量(测试及最优方案生成数量)
6、展现方案,图形对比,内在的公式修改(交换效率、风险指标)

第三讲:大类资产市场的说明及资产类别分析与运用
一、全球利率视角分析
1、全球利率视角分析
1)全球发达国家
2)金砖五国
3)非洲等国
2、关于利率的本质研讨
3、利率与GDP的关系
4、用利率去解释经济现象民间融资(放高利贷)
5、用利率去解释经济现象P2P互联网理财
二、债券类资产的分析
1、货币基金
2、债券基金
3、银行理财
三、国内资本市场分析
案例分析:基金VS炒股国内权益基金
案例讨论:亏损原因讨论牛市是小散亏损的根本原因!
四、汇率视角分析国外权益基金
五、保障类产品的分析保险
六、商品类产品分析
1、黄金、房地产市场
2、歪理邪说石油是永远用不完的
案例:石油的负数不仅打破开采价,更打破了我们的三观
七、互联网营销与传统金融工具
1、民间融资与P2P互联网理财
八、美林时钟高大上营销工具的运用
九、银行端资产配置产品归纳与汇总(分三类)
思考讨论:最好的投资是什么品种?

第四讲:适合银行的资产配置模型分析
案例:标准普尔评级公司的由来
一、标准普尔家庭资产象限图说明
1、短期消费资产
2、意外重疾保障
3、权益资产
4、稳健固收资产
二、标准普尔家庭账户的平衡
1、账户1-2和账户3-4的平衡
2、账户3和账户4的平衡
3、资产配置的本质就是平衡
三、资产配置的简单模型数据说明
案例:恒定比例下的风险收益悖论(以债券基金和股混基金说明)
1、资产配置的作用
2、资产配置的要点
案例:3000点如何正确配置权益基金
四、资产配置的基本思路
1、基本流程:
1)KYC客户分析
2)风险测评与理财诊断
3)资产配置方案提供
4)投资绩效评估与修正
5)定期检视与调整组合
互动讨论:医生是怎么做营销的?
2、从资产期限角度谈资产配置
案例:从风险波动角度谈资产配置
五、客户光靠维护怎么行?服务好就能留住客户?
1、营销和推销要做营销,不做推销
六、客户都跟你一样保守?客户那么讨厌保险基金理财?
1、用资产配置的手段去“套住”“黏住”“绑紧”客户,离不开你
互动讨论:客户亏损状态心理分析

第五讲:客户资产配置操作实务全流程分解(核心知识点)
一、客户信息采集要点(见工具表)
二、客户风险测评工具的使用
1、客户风险承受能力工具表
2、客户风险承受意愿工具表
三、客户单目标财务规划(不含平衡多目标)
四、风险象限之资产配置参考速查表
1、风险象限之资产配置参考速查表的运用
2、银行端可配置的产品分类表的运用
3、客户家庭财务分析表的运用
五、资产配置建议书编制要素
1、声明根据及假设的应用要点及模板
2、客户基本信息的应用要点及模板
3、家庭生命周期及风险属性的应用要点及模板
4、当前投资组合的应用要点及模板
5、资产配置建议的应用要点及模板
六、资产配置建议书的运用
学员作业:客户资产配置建议书的设计

第六讲:产品策略:复杂金融产品配置策略中的误区纠偏(基金为主)
回本溯源:基金的本质
一、概论:基金能做你不能做的事(无所不能的基金)
二、基金背后对应的是什么?
案例思考:中国某银行基金诊断活动的(好学生与坏学生)
1、基金经理老司机和新司机
思考:低碳环保的排名波动性的原因
三、我们凭什么选择一只基金?关于基金的名称
四、基金规模相关问题思考
1、基金规模影响货币基金和指数基金
2、基金规模影响权益基金,债券基金
案例:基金规模的大小与移仓换股的比喻
五、基金经理的苦恼
六、新概念银行系基金和券商系基金
七、择“基”能力提升
1、股票基金 or 混合基金?
2、主动管理型基金 or 被动指数型基金?
本章小结:如何选择一只基金呢?

第七讲:运用风险资产构建牢不可破的客户关系
一、新形势下财富管理市场中的客户关系
互动讨论:婚姻关系VS恋爱关系
二、客户关系的五个层次
1、读懂中国文化中的情理法则
2、互联网下的客户关系:微信工具
3、互联网下的客户关系:社群营销
三、客户流失原因分析
1、单一产品的客户流失率控制
2、其它流失原因:产品、服务、关系、特殊
四、客户关系升级策略
1、初级版:提升渗透率,捆绑销售
2、进阶版:期限错配,风险搭配
3、高阶版:资产配置,套牢客户
4、创新版:非金融服务
五、风险资产的运用要点
讨论分析:哪些银行端风险资产黏性更大?
案例:招商银行的客户分层服务体系

新形势下资产配置

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