课程大纲：
经济与商业银行资本管理培训
第一章 巴塞尔协议与全球银行监管
1、巴塞尔资本协议的演进主线
2、巴塞尔协议的出台背景
3、巴塞尔协议I, II, III的主要特点及其主要内容
4、巴塞尔协议对商业银行进行资本监管的本质
5、巴塞尔Ⅲ新资本协议（巴塞尔IV）
■主要修改及其重要影响
■信用风险的计量与调整要点
■操作风险的计量与调整要点
■市场风险的计量与调整要点
6、总损失吸收能力(TLAC)
■什么是TLAC
■TLAC的主要构成与计量要求
■TLAC的监管要求
■其他要点
7、巴塞尔协议与全面风险管理
■商业银行日常经营所面临的主要风险
■当前中国商业银行的风险管理现状
■风险管理的基本流程与方法
■全面风险管理架构
■理解三道防线与内部审计
■分享：某跨国银行的三道防线
■进一步理解风险偏好及其作用
■分享：某跨国银行的风险偏好与风险文化
8、系统重要性金融机构管理
■全球系统重要性银行
●定义
●评定方法
■中国系统重要性银行
●定义
●评定方法与框架
●监管演进的主线
■全球系统重要性保险机构
9、其他分享
第二章 进一步理解经济资本
1、什么是经济资本，监管资本与账面资本
2、经济资本如何计量
3、分享：某跨国银行的经济资本计量方式
4、经济资本的主要用途：要点
5、如何将经济资本应用于商业银行的日常经营
6、分享：某跨国银行的经济资本应用实践
7、其他分享：
■简单的计量学知识
■RAROC的计算
■SVA/VA的计算
■ROTE的计算
■其他
第三章 中国商业银行的资本管理
1、中国监管机构对商业银行监管的发展主线
2、中国监管机构对资本充足率的监管要求
■各项资本构成及其理解要点
■资本充足率要求
3、中国商业银行当前主要的资本补充方式及各类商业银行操作实践
■IPO
■定增
■次级债
■二级资本债
■优先股
■永续债
■其他
■小结：提升资本充足率的一般方法
4、商业银行资本规划要求
5、商业银行杠杆率要求
6、商业银行压力测试
■压力测试的一般要求
■如何进行压力测试
■分享：跨国银行的压力测试实践
第四章 商业银行资本与三大风险资产计量
1、理解信用风险，评级与违约概率
2、什么是风险的迁移及其对资本管理的要求
3、信用风险资本度量：
■权重法与内部评级法
■中国大型银行的计量实践
■中国股份制银行的计量实践
■中国城商行与农商行的计量实践
4、操作风险资本度量：
■中国大型银行的计量实践
■中国股份制银行的计量实践
■中国城商行与农商行的计量实践
5、市场风险的定义，涵盖与进一步理解
6、市场风险的识别：主要影响因素
7、市场风险的管理流程框架
8、理解交易账户和银行账户
9、银行账户利率风险进一步理解
10、进一步理解：市场风险与交易对手信用风险
■监管要求
■计量方法
第五章 商业银行提升风险管理的路径：基于实践的思考与分享
1、风险管理部门的架构调整
2、如何做到前瞻式的风险管理与资本管理
3、重新理解三道防线
4、结语：
■商业银行风险管理的运行和发展轨迹
■金融科技对风险管理的影响
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