课程大纲：

商业银行风险管理体系建设培训

为贯彻落实*金融工作会议精神，全面加强金融监管，进一步完善商业银行资本监管规则，推动银行强化风险管理水平，提升服务实体经济质效，国家金融监督管理总局于2023年11月1日发布国家金融监督管理总局令第4号《商业银行资本管理办法》（以下简称资本办法），自2024年1月1日起施行。《资本办法》立足于我国商业银行实际情况，参考国际监管改革*成果，全面完善了资本监管制度。发挥资本要求对商业银行资源配置的导向性作用，引导银行优化资产结构，加大服务实体经济力度，以高质量发展为中国式现代化提供有力的金融支撑。为此，如何正确解读理解资本办法，如何结合本行实际推进全面风险管理体制机制建设，必将是商业银行今后的一个重要课题。
为此我们将邀请业内相关专家于 2023 年 12月 14 日-15 日举办《商业银行新资本协议解读与全面风险管理体系建设专题研修班》课程 ，本课程结合《商业银行资本管理办法》、《银行金融机构全面风险管理指引》，通过案例解读资本办法，讲透全面风险管理所要求的“14字真经“，对单项风险管理及全面风险管理体系建设要点进行梳理，全面深入分析交流未来银行风险管理与实务实践发展方向 ，真正有力推动银行高质量发展。
诚邀各商业银行及相关金融单位积极报名参加学习。

【授课地点】江苏●南京
【授课时间】2023 年12月14日-15日（13日报到）

【学员收益】
1.白话版全面风险管理。银行经营的就是风险，但是一提到具体的风险尤其是全面风险，往往就会给人的感觉那是领导操心的事、总行的事、科技部门的事，这些歧义产生的背后与培训内容过于偏向技术流有不可分割的关系。全面风险管理的*目标就是打造全行统一的风险管理文化，肯定不是当下普遍存在的前、后台各说各话。本课程结合11月1正式下发的《商业银行资本管理办法》、《银行金融机构全面风险管理指引》，用大家听得懂的语言和思路，讲透全面风险管理所要求的“14字真经“-识别、量化、控制、监测、报告、缓释、转移。
2.因地制宜贯彻新规。本课程在解读新资本协议、主要单项风险管理及全面风险管理体系建设内容的过程中，将通过案例讲解的方式，陈述以下几大观点：一是全面风险管理需要高层重视，且公司治理治理要与风险管理架构和模式相结合；二是循序渐进，不要食洋不化，也不要食古不化，要彻底解决经营和风控两张皮的问题；四是要形成全行上下统一的风险观念和文化。
3.在全面解读的基础上，结合二三档银行需求，重点对包括信用、操作、合规在内的单项风险管理及体系建设要点进行重点梳理，实务、实操、落地。
4.本次学习还将区分二.三档银行分送资本新规电子版学习笔记，以帮助参会单位加快梳理要点、加快落地实施。

【课程大纲】
第一部分 以新规发布为契机开展全面风险管理体系建设
1.《商业银行资本管理办法》（1.0版 2.0版）
说明：
《商业银行资本管理办法（试行）》简称1.0版
《商业银行资本管理办法》简称2.0版
1.1 1.0版与2.0版概念释义及解读
1.1.1巴塞尔委员会发布巴塞尔协议（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）及巴Ⅲ（最终版）历史进程
1.1.2三大支柱、三大风险共同构建出金融机构公司治理最重要内容
1.1.3 1.0版后，在落地实施过程中的经验教训
1.1.42.0版VS1.0版主要变化
1.2（原）银监会《银行金融机构全面风险管理指引》解读
1.2.1出台背景
1.2.2指引与《商业银行资本管理办法》区别
1.2.3指引与《商业银行资本管理办法》协同共同构建全面风险管理体系（思维导图）
1.2.4没有全流程风险管理控制条件下的产品创新，一定是在创造风险
案例：乡村振兴背景下乡村振兴部/三农业务部产品、业务体系搭建（逻辑导图）
1.3风险定义及主要风险概述
1.3.1对“风险”定义的理解是全面风险管理体系建设的起点
1.3.2金融机构面临主要风险（逻辑导图）
1.4预期损失、非预期损失与准备金、资本
1.4.1预期损失靠拨备、非预期损失靠资本、压力损失靠第二支柱
1.4.2必须搞懂的三个资本：会计资本、经济资本、监管资本
1.4.3必须了解的两大比率：资本充足率、杠杆率
1.4.5利润、拨备、资本共同构成了抵补损失的三道防线
1.5三大支柱、三大风险
1.5.1 2.0版VS1.0版三大支柱的主要变化
1.5.2 2.0版体现的差异化监管划型标准（图）
2.全面风险管理体系建设
2.1以资本为主线的风险管理运行机制
2.1.1《全面风险管理基本制度》（目录导引）
2.1.2资本充足评估程序（逻辑导图）
2.2风险偏好设置
2.2.1风险偏好制定过程中参考因素
2.2.2《风险偏好陈述书》（范例）
2.3风险管理的“三道防线”
2.3.1单项风险管理的三道防线设置以及核心职责
2.3.2全面风险管理的三道防线设置以及核心职责
2.3.3热点问题
1)全面风险管理不是风险管理部的事
2)风险经理派驻制造成风险全面退守
2.4横向健全风险管理组织体系
2.4.1单项风险建立、制定、完善内容及目标任务
2.4.2全面风险建立、制定、完善内容及目标任务
2.4.3风险管理框架（逻辑导图）
1）风险管理架构
.董事会职责、核心职能描述 .董事会下设委员会及核心职责描述
.监事会职责、核心职能描述
.高级管理层职责、核心职能描述 .高级管理层下设委员会及核心职责描述
.首席风险官（如设）职责、核心职能描述
2.5纵向健全风险管理组织体系
2.5.1某银行《全面风险管理体系规划》咨询案例
2.6完善的风险管理流程
2.6.1指引逻辑架构：风险管理策略、风险偏好、风险限额和风险管理规划
2.6.2风险管理的政策方法
1)全面风险管理办法 2)单项风险流程、体系
3)资本计量体系 4)风险数据加总管理体系
5)全面风险管理报告制度 6)压力测试管理系统
7)产品创新管理体系 8)内部资本充足评估程序
9)应急/恢复计划管理体系
2.6.3风险管理信息系统及数据质量
1)风险管理信息系统建设核心内容
2)数据标准体系及数据质量控制体系建设核心内容
2.6.4内部控制和设计体系
2.7风险文化建设经验分享
2.7.1《关于推行信贷全面风险管理的意见》内容介绍
2.7.2打造信贷业务全面风险管理核心内容介绍
3.体系建设的必要性
3.1监管要求
3.2市场约束
3.3竞争需要
3.4内部管理要求

第二部分 单项风险管理及体系建设
1.信用风险管理
1.1概念释义
1.2主要分布
1.3三道防线设置
1.4信用风险的识别、计量、监测报告和控制
.识别机制 .内部评级体系 .资产风险分类管理体系
.经济资本计量 .监测报告体系 .统一授信管理体系
.组合限额管理 .信用业务授权管理体系
.行业信贷政策及法人客户名单制管理体系
.信用业务担保管理体系 .信用风险资产减值准备计提体系
.不良资产清收处置管理体系
1.5具体应用
1.5.1内部评级制度（逻辑导图）
1.5.2法人客户名单制管理及分层应用
1.5.3授信额度理论值测算方法（举例）
1.5.4担保管理基本制度（逻辑导图）
1.5.5集团客户管理
1)划型标准 2)组织结构图（模版）
3)管理概况图（模版） 4)集团客户贷后检查流程示例（图）
1.5.6贷后管理体系框架建设（图）
1.5.7 资产风险分类
1)监管层面拨备计提
2)会计层面拨备计提
3)深入理解监管刻度与自行计量的核心要义
1.5.8新资本协议影响
1)第一档银行影响分析
.房地产开发贷款业务 .对公信贷（项目融资贷款） .零售信贷
.非银行机构合作 .表外业务 .已违约贷款
2)第二档银行影响分析
.第二档银行与第一档银行在权重法使用规则上的差异
3)第三档银行特有的权重法计量规则
4)新内评法的变化（仅适用于第一档银行）.
2.市场风险管理（银行账簿利率风险）
2.1概念释义
2.2三道防线设置
2.3市场风险的识别、计量、监测报告和控制
7项体系建设内容介绍
2.4新资本协议影响
2.4.1市场风险简化标准法与现行标准法主要差别
2.4.2市场风险新标准法的主要思路
2.4.3市场风险新内模法的变动一览
2.5具体应用
《市场风险限额管理统计表》
3.操作风险管理（信息科技风险、法律风险、外包风险）
3.1概念释义
3.2三道防线设置
3.3操作风险的识别、计量、监测报告和控制
1) 8项体系建设内容介绍
2) 信息科技风险评估指标
3) 法律风险重点管理领域
3.4新资本协议影响
3.4.1新标准法、新基本指标法
3.5操作风险体系建设专章

一.讨论意见稿关键内容解读
1.概念定义
1.1定义
1.2总体目标
与全面风险管理体系关系
1.3遵循原则
1.3.1基本原则
1.3.2运营韧性[6要素]
1.3.3监管职责
2.风险管理要求
2.1制度内容[4项]
2.2偏好传导
2.3管理信息系统
2.4风险文化
2.5考核评价
2.6培训
2.7信息披露

二.操作风险管理制度
1.定义分类
1.1风险分类[4类]
1.2风险定义[4项]
1.3风险事件[7类]
1.4风险事件分类[3类]
2.治理责任
2.1高级管理层职责[5项]
2.2各部门职责[6项]
2.3风险管理部职责[4项]
2.4内控合规监督部职责[7项]
2.5法律事务部职责
2.6安全保卫部职责[6项]
2.7科技部职责[4项]
2.8财务会计部门职责[4项]
2.9分行职责
2.9.1各部门职责[4项]
2.9.2内控合规监督部门职责[7项]
2.9.3风险管理部职责
3.偏好限额策略
3.1各部门持续监测
3.2内控合规纠偏回检
4.管理流程
4.1识别和评估
4.1.1新产品、新系统上线
4.1.2既有产品后评价
4.1.3触发式操作风险评估[5项]
4.2监测
4.2.1内控合规监督部门职责
4.2.2各部门职责[4项]
4.3计量
4.3.1损失数据管理机制
4.3.2监管资本计量体系
4.3.3压力测试
4.4报告
4.5控制缓释
4.5.1灾难性事件处置
4.5.2隐患整改机制
4.5.3检举、抵制、堵截、检查监督发现违法违规行为或重大操作风险事件的奖励机制
4.5.4操作风险管理系统建设
5.重点领域防控
5.1案件风险管理
5.2信息科技风险管理
5.3法律风险管理
5.4柜面业务操作风险管理
5.5金库操作风险管理
5.6线下信贷业务操作风险管理
5.7线上信贷业务操作风险管理
5.8银行卡及电子渠道操作风险管理
5.9欺诈操作风险管理
5.10业务连续性管理
5.11员工异常交易行为排查机制
5.12 “三线一网格”管理模式
4.流动性风险管理
4.1概念释义
4.2三道防线设置
4.3流动性风险的识别、计量、监测报告和控制
1)11项体系建设内容介绍
5.合规风险管理（洗钱风险、制裁风险）
5.1概念释义
5.2三道防线设置
5.3具体应用
《合规风险管理评估表》（例表）
5.4合规风险体系建设专章

一.合规风险指引解读
1.定义
1.1合规
1.2合规风险
1.3合规管理
1.4合规风险管理目标
2.管理体系
2.1合规政策；
2.2部门组织结构资源
2.3管理计划
2.4风险识别管理流程
2.5培训教育
3.风险评估报告内容
4.合规管理计划内容

二.合规风险作业指导书
1.职责
1.1内部控制管理委员会[4项]
1.2内控合规部[8项]
1.3各职能部门兼职合规经理[9项]
1.4派驻风险合规经理[3项]
2.作业方法
2.1合规风险管理具体内容[2项]
2.2纳入全行全面风险管理体系
2.3遵循原则[4项]
2.4监测识别
2.4.1信息收集、监测
1)内控合规部门收集、监测信息[6项]
2)各职能部门提供信息资料[2项]
2.4.2各职能部门监测[4项]
2.4.3合规风险识别
1)重大合规风险[3项]
2)重大合规风险提示类型[4项]
2.5合规风险报告与处置
2.5.1报告类别
1)临时报告
A.临时报告类型[3项]
B.临时报告的内容[4项]
C.临时报告处置
2)定期报告
A.定期报告内容[6项]
2.5.2报告路线
2.6合规风险管理评估
2.6.1评估内容
1)合规机制建设情况评估[2项]
2)合规履职情况评估[3项]
3)合规管理效果评估[3项]
2.6.2评估类别
1)综合评估
2)专项评估
2.6.3评估方式
2.6.4评估流程
1)准备[3项]
2)实施[3]
3)报告
2.6.5评估结果运用
6.集中度风险
6.1概念释义
6.2三道防线设置
6.3具体应用
6.3.1《交易对手或借款人信用集中度风险评估多维评分卡》
6.3.2《地方政府融资平台类贷款信用集中度风险评估多维评分卡》
7.战略风险
战略风险（逻辑导图）

第三部分 信息披露公众进行同业比较的重要渠道
1.第一档银行信息披露要求
2.第二档银行信息披露要求
小结：披露信息标准化使公众可以轻松开展同业比较并用脚投票
3.第三方银行信息披露要求

第四部分 热点问题解答
1.2023年，（原）银保监会先后颁布了五法一规，即2.0版新资本协议、三个办法一个规定（讨论意见稿）、新五级，五法一规的内在逻辑都是相通的，主打的就是一个全流程风险管理。
2.商业银行发行的债券在新规下的影响
3.商业银行持有资产管理产品在新规下的影响

第五部分 全面风险管理体系建设经验介绍
1.全面风险管理体系应该准确把握四项原则
2.避坑的经验总结
切忌食洋不化
切忌食古不化
摒弃单打一

商业银行风险管理体系建设培训