课程大纲：

商业银行全面风险管理课程

课程背景:
2016年，原银监会下发了《银行业金融机构全面风险管理指引》要求健全全面风险管理体系，覆盖各个业务条线(本外币、表内外、境内外)、覆盖所有分支机构、岗位和人员;覆盖所有风险种类和不同风险之间的相互影响，贯穿决策、执行和监督全部管理环节。
从实践情况看，国有大行和主要股份制银行对全面风险管理工作的重视程度相对较高.中小商业银行和城农商在全面风险管理工作方面的起步相对滞后，主要精力全部放在信用风险管理方面，全面风险管理的精细化程度亟待提升。特别是资产规模发展到一定阶段后，在强监管、严监管的背景下.全面风险管理体系建设的必要性和紧迫性愈发凸显。商业银行面临的风险环境如何?监管部门对全面管理的核心要义是什么?商业银行的董事会、监事会、风险管理部和业务经营条线,在风险管理工作中的职责如何划分?三道防线的风险管理职责如何界定?各类风险如何落实到责任部门?风险偏好的指标如何设置和传导?信贷资产出现损失，都是客户经理的责任吗?风险制度成百上千,为什么管不住各类风险?商业银行的各类风险之间是如何相互关联和相互传染的?商业银行对顾对各类风险，我们有哪些管理工具?我们在产品设计、岗位流程设置以及部门职责划分上，如何做到有效隔离和有效管控?如何落实余集团风险管理的一致性?通过本次课程的学习，将带领大家深入学习监管全面风险管理指引核心要义以及同业在全面风险管理工作实践的优秀做法,借他山之石,现已身之玉。

课纲
一、银行金融机构面临的风险环境(以案说事)
(1)信用风险(2)市场风险，
(3) 操作风险(4)流动性风险
(5)合规风险(6)声誉风险
(7)外包风险(8)模型风险

二、全面风险管理指引核心要义
1、全面风险管理出台的背景
2、全面风险管理的主要思路
3、全面风险管理原则性规定
4、风险管理体系五个主要素

三、全面风险管理组织架构和要素
(一)全面风险管理治理架构
1、董事会、监事会和高级管理层职责
2、全面风险管理体系牵头部门的职责
(1)三道防线的职责边界如何划分
(2)如何压实各道防线风险管理职责
(3)经营主责任人制度的利弊分析，
3、各类风险管理责任部门的主要职责，
(1)全面风险管理牵头部门如何落实牵头职责
(2)声誉风险、合规风险、战略风险、科技风险、流动
性风险管理的职责部门如何配合?
(3)公司、零售和金融市场业务风险谁负责报告
(4)集团并表机构风险管理一致性问题谁来负责
(5)消费者权益保护风险谁管适合
(二)全面风险管理核心要素
1、全面风险管理战略和全面风险管理策略
(1)什么是风险管理战略、风险管理策略和风险文化?
(2)三者之间是什么关系?
2、商业银行风险偏好、风险限额和资产配置
(1)什么是商业银行风险偏好?
(2)如何设置风险偏好指标?
(3)风险偏好如何有效传导?
(4)信用风险限额如何设置(区域、行业、客户和产品)?
(5)市场风险中风险限额设定思路?
(6)风险限额与资产配置的关系?
(7)资产配置与资本管理的关系?
3、信用风险、市场风险和操作风险管理工具、
(1)信用风险管理工具一-投向政策、授权管理、风险制度、风险限额、风险预警、风险分类、评级押品、风险计量、模型验证、压力测试、贷款催收、资产证券化、贷款转让、重组与核销等..
(2)市场风险管理工具一风险限额(交易限额、风险限额、止损限额)、授权管理、市值重估、风险监测、风险报告、缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感度分析、R值计量以及经济资本分配、情景分析和力测试、套期保值、核销等。，
(3)操作风险管理工具操作风险自评估、业务连续性计划、应急预案、风险报告、损失数据分析、案件帕累托分析、不相容岗位梳理、关键风险点排查、员工不良行为排查、柜面业务监控系统等.

四、监管现场检查对全面风险管理有哪些要求
关注风险策略、关注偏好传导、关注并表风险、关注

五、线上线下业务风险管控的冲突和管控思路
全面风险管理要求覆盖本外币、表内外和境内外。对近几年快速发展的线上业务。与线下业务风险管控模式的差异，是商业银行风险管控领域的重大课题。从全面风险管理的角度.商业银行风险经营如何突围，我们的管控思路和管理工具如何建立。
六、全面风险管理与巴贝有效银行监管核心原则
全面风险管理与巴U有效银行监管核心原则的关系如何,是我们理解全面风险管理的核心和关键。《资本管理办法》于2024年1月1日正式实施。商业银行如何落实并在资本管理办法的指引下，做好相关风险经济资本的计量和分配，进而实现商业银行的资产有效配置。
7、《个人定期存单质押贷款办法》

六、监管*政策解读
1、金融风险分类办法
风险分类焦点问题解读+
2、预期信用损失管理办法+
如何有效降低风险成本
3、商业银行资本管理办法
如何节省风险加权资产+
4、外表业务管理办法+
如何设置表外业务限额+
5、关于进一步加强国有金融企业财务管理的通知(财金[2022]87号)什么是无效重组+
6、固定资产、流动资金和个人贷款管理办法+
从三个办法核心内容理解监管思路演变

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